UTC油价监测0127:宏观贡献监测

备注:

1、UTC根据与油价关联的宏观品种分为汇率、利率、风险偏好及增长预期四大类影响。
2、根据四类品种的滚动日度、5个交易日、22个交易日的涨跌,动态赋权以估算各类品种波动对油价日度、5个交易日、22个交易日波动的滚动贡献水平。
3、原油自身驱动,为实际波动与四类品种波动之和的差值。
4、模型参数自1月27日起进行了优化,并对宏观品种分类做了调整,最终结果是增加了风险偏好(前情绪溢价)的权重,并调低了汇率(前流动性溢价)的权重。

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